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Inv Financeiros

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Offline tobartolo

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Inv Financeiros
« em: Janeiro 13, 2021, 02:28:20 am »
Estava habituado a  calcular o YTM e tenho que fazer um trabalho que consiste!
Admita que a YTM é de 3% e que a curva das taxas de juro é constante.
Considere as característica s das seguintes obrigações:
Obrigação
Obrigação A
Obrigação B
Taxa de cupão
1%
0,25%
Periodicidade do cupão
Anual
Semestral
Maturidade (anos)5

a) Determine os preços das obrigações A e B.
b) Calcule a Duração de Macaulay, a Duração de Fisher-Weil e a Convexidade das obrigações. Comente os resultados obtidos.
c) Suponha que a curva das taxas de juro sofreu um incremento de 1 ponto percentual, determine o impacte no preço das obrigações A e B.
d) Admita que terá de efetuar um pagamento de 100.000 euros daqui a dois anos e meio (t=2,5), determine a composição da carteira que assegura uma posição imunizada, recorrendo às obrigações A e B.
Alguém me dá uma ajuda????

 

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